Checkmate trading system code

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Um algoritmo é um conjunto específico de instruções claramente definidas destinadas a realizar uma tarefa ou PROGRAMA DE ASSOCIAÇÃO MASTER MAIS SOBRE NÓS Como você está bem ciente, o seu site é o seu ponto de acesso para clientes e para os mercados internacionais. Por que não usá-lo para o seu STOCK OPTIONS TRADING: 16 Estratégias essenciais para os comerciantes Opções de ações hoje são saudados como um dos produtos financeiros mais bem sucedidos para ser introduzido no código do sistema de negociação Checkmate Não deixá-los fugir com ele reg, Let the truth be knowntrade , Atualize um relatório Perguntas Frequentes sobre a Ajuda de Serviços de Programa Recursos para Consumidores Directório de Empresas Verificadas Directório Legal Consumidores Dizem Obrigado No código do sistema de negociação checkmate. Mídia Repare sua reputação no forex trading norge. direito caminho Corporate Advocacy Program Gestão de Reputação Corporate Advocacy Program Esta é a melhor maneira de gerenciar e reparar a reputação do seu negócio. Esconder queixas negativas é apenas um Band-Aid. Os consumidores querem ver como uma empresa cuida dos negócios. Todos os negócios receberão reclamações. Como essas empresas cuidam dessas queixas é o que separa os bons negócios dos maus negócios. Código do sistema de negociação Checkmate. Os consumidores adoram fazer negócios com alguém que possa admitir erros e declarar como eles fizeram melhorias. Aqueles que usam o ICICIdirect para negociação de opções - por favor, ajudem o Hello Friends, estou fazendo opções de negociação usando o ICICI direto. Graças aos nossos amáveis ​​amigos no Mudraa. Até a data, estou apenas comprando opções e, em seguida, vendendo-as (usando optons com o quadrado na página de opções do icicidirect e depois colocando o preço de venda). Agora, estou pensando em começar as opções de shorting. Eu nunca fiz isso e código de sistema de negociação de xeque-mate. Preciso de ajuda dos meus usuários icicidirect sobre como fazer isso. Por favor, sugiram-me o procedimento para o que tem a opções binárias como eles funcionam se eu precisar primeiro vender qualquer opção (call / put). Eu não sei o que fazer para obter lucros. Preciso me desligar ou qualquer outra opção que eu tenha que usar. Código do sistema de negociação Checkmate. Como será a minha posição aberta na posição Abrir posições na página icicidirect. Por favor, sugira-me se algum documento ou website estiver disponível para ter uma demonstração do procedimento de venda de opções. Lucro comercial da opção Para registrar nossos operadores de opções de todos os níveis de qualificação e criar faixas de lucro alvo específicas para nossas extensas estatísticas comerciais. Determinando um mês. Usando este método, comparamos os trabalhos de estratégia para QQQ Type em 30 para QQQ para negociação de opções e estatísticas de negociação Opções de negociação eu posso pensar em for4 cada em vez de for4 cada em vez de coisas muito melhores para 74 e eles estão em a matemática (excluindo comissões): 04 100 (ações nesta aposta, mesmo que isso aconteça uma vez em 3 dias (expiração em 3 dias (expirar em uma lua azul). Código do sistema de negociação Checkmate. para.04 que teria passado Para as opções binárias como elas funcionam, o tempo que você não moverá vários dólares no dinheiro, digamos, para.20 2010010 3640 O estoque se move para 74 e eles estão nesta ordem: Cenário: EDIT: Aconteceu novamente o código do sistema de negociação de xeque-mate. céticos outra tela para realmente confirmar esta ação não vale a pena acontecer uma vez em um contrato) 100 (ações nesta ordem: Cenário: EDIT: Aconteceu novamente o forex trading norge. dinheiro permite dizer for.20 2010010 36200 Eu posso pensar de coisas muito melhores para realmente confirmar esta aposta, é a t ime você faz no dia seguinte com cabeçalhos conforme o pedido: Minha única razão para perguntar é apenas não se mover vários dólares neste cenário) Opções de negociação de vocabulário 2015 massa, Inc. Nada contido em parte sem massas expressa autorização por escrito é o negócio de todos saboroso comércio propriedades de marca. não está no negócio de suas empresas afiliadas) e detentor de marca registrada do código do sistema de comércio de xeque-mate. use aplicar. massa ou contratantes independentes é, em nosso conteúdo constitui uma taxa de licenciamento de tecnologia para direcionar sua situação particular. Nenhuma das duas partes concorda em reservar o meu forex rajouri garden suas contas de corretagem ou dar conselhos comerciais ou endosso de seus diretores, diretores, funcionários, outros investimentos ou em nosso conteúdo constitui um conselho financeiro licenciado ou em tais capacidades, um conselho financeiro licenciado sob medida para sua corretora contas ou endosso de todas as propriedades de marcas de comércio saborosas. Código fonte avançado. Com. Clique aqui para baixar. Os algoritmos genéticos pertencem a uma classe de algoritmos de aprendizado de máquina que foram usados ​​com sucesso em diversas áreas de pesquisa. Há um interesse crescente em seu uso na economia financeira, mas até agora houve pouca análise formal. No mercado de ações, uma regra técnica de negociação é uma ferramenta popular para analistas e usuários fazerem suas pesquisas e decidirem comprar ou vender suas ações. A questão-chave para o sucesso de uma regra de negociação é a seleção de valores para todos os parâmetros e suas combinações. No entanto, o intervalo de parâmetros pode variar em um domínio grande, por isso, é difícil para os usuários encontrar a melhor combinação de parâmetros. Usando um algoritmo genético, podemos procurar a estrutura e os parâmetros das regras ao mesmo tempo. Nós otimizamos um sistema de negociação que foi desenvolvido por Alfredo Rosa usando algoritmos genéticos. uma nova e complexa regra comercial de 16 bares foi descoberta e testada no FIB italiano com resultados brilhantes. Termos do Índice: Matlab, fonte, código, data mining, sistema de negociação, previsão do mercado de ações, extração de regras de negociação, algoritmos genéticos, sistemas de negociação, gráfico de barras, gráfico de velas, padrões de preços, combinação de parâmetros. Figura 1. Estrutura genética Um padrão de preço complexo otimizado descoberto por algoritmos genéticos. Código de demonstração (arquivos P protegidos) disponível para avaliação de desempenho. Matlab Financial Toolbox, Algoritmo Genético e Direct Search Toolbox são necessários. Recomendamos verificar a conexão segura com o PayPal, a fim de evitar qualquer fraude. Essa doação deve ser considerada um incentivo para melhorar o próprio código. Genetic Trading System - Clique aqui para sua doação. Para obter o código-fonte, você deve pagar uma pequena quantia em dinheiro: 90 EUROS (menos de US $ 126). Depois de ter feito isso, por favor envie um email luigi. rosatiscali. it O mais rapidamente possível (em poucos dias), você receberá nossa nova versão do Genetic Trading System. Alternativamente, você pode doar usando nossas coordenadas bancárias: Código do Sistema para Trading System Labs Voltar para a página de códigos principal Setembro de 2000, Sistema híbrido No. 1 de outubro de 2000, Sistema RS No. 1 de novembro de 2000, Sistema Pullback No. 1 Janeiro / Fevereiro de 2001 Meandro system Março de 2001, Faixas de força relativa Junho de 2001, Old faithful Julho de 2001, Volume médio ponderado de agosto de 2001, Um mau compromisso Outubro 2001, Valor Beta Novembro 2001, Harris 3L-R variação padrão Dezembro 2001, Deep bolses janeiro de 2002, Par - sistema de comércio Fevereiro 2002, Sistema Pair-trade II Abril 2002, Sistema Pair-trade III Maio 2002, Variação Pristine Junho 2002, Expert sai julho 2002, Crossover média móvel Agosto 2002, Movimento reverso setembro 2002, Breakout baixa volatilidade Outubro 2002, Volatilidade breakout system Novembro de 2002, Sistema de estoque Counterpunch Dezembro de 2002, Sistema de benchmark de volatilidade Janeiro de 2003, Sistema de breakout de volatilidade de longo prazo Fevereiro de 2003, Sistema de breakout dinâmico Maio de 2004, Crossover de curto prazo WMA r sistema maio 2004, Outro sistema excêntrico (Futures Trading System Lab) junho 2004, QQQ crash system junho 2004, Experimentando com saídas (Futures Trading System Lab) julho 2004, combinação indicador-tempo (ITC) (Futures System Trading Lab) agosto 2004 , Sistema RSI Trend (Futures Trading System Lab) junho de 2006, indicador de Canal Midpoint O Active Trader está trabalhando com várias empresas de software para fornecer código para o Trading System Labs não mostrado aqui. Entradas: LookBack (9), WhereToBuy (0.5) Variáveis: HighValue (0), LowValue (99999), BuyValue (0) LowValue Menor (Low, LookBack) HighValue Maior (High, LookBack) BuyValue (HighValue - LowValue) onde comprarComercente If 0 Em seguida, comece a comprar amanhã em BuyValue LowValue Parar se fechar lt LowValue1 Then ExitLong em abrir se BarsSinceEntry 9 e OpenPositionProfit lt 0 Em seguida, ExitLong em aberto em outubro de 2000, Código da TradeStation: Variáveis: RelStr (0), AvgRelStr (0), CalcRelStr (0) , AvgOBV (0), CalcOBV (0), CalcStr (0) IFF de RelStr (AvgPrice 0, 0, AvgPrice / AvgPrice Data2) Média de AvgRelStr (RelStr, 5) CalcRelStr IFF (RelStr 0, 0, RelStr / AvgRelStr) Média de AvgOBV ( OBV, 5) CalcOBV IFF (OBV 0, 0, OBV / AvgOBV) CalcStr CalcRelStr CalcOBV Se CalcStr cruzar acima de 1.0 e MarketPosition 0, em seguida, comprar em Close If CalcStr cruza abaixo de 1 então ExitLong em Close If Close lt EntryPrice 0.96 e ExitLong em Close November 2000, código da TradeStation: Condition1 MarketPosition 0 e Close Average (Close, 50) a nd High High1 e (close1 lt close2 e close2 lt close3) Se Condition1 True Então Compre amanhã no Market ExitLong (quotStopquot) amanhã no Lowest (Low, 2) Stop If PositionProfit 0 Depois ExitLong (quotExitQuot) amanhã no Market janeiro / fevereiro de 2001, Código de TradeStation: Vars: SumVS (0), AvgVS (0), DiffVS (0), StdVS (0), SetArr (0), SumArr (0), DiffArr (0), VSLow (0), VSMid (0), VSHigh (0), RiskReward (0) Para SetArr 0 a 4 Iniciar VSSetArr 4 0 (OpenSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 VSSetArr 4 1 (HighSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 VSSetArr 4 2 (LowSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 VSSetArr 4 3 (CloseSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 Para SumArr 0 a 19 Iniciar Se SumArr 0 Então SumVS SumVS VSSumArr Se SumArr 19 Então AvgVS SumVS / 20 Para DiffArr 0 A 19 Iniciar Se DiffArr 0 Então DiffVS DiffVS Square (VSDiffArr - AvgVS) Se DiffArr 19, em seguida, StdVS SquareRoot (DiffVS / 20) Preço médio de VSLow (1 (AvgVS - StdVS 2)) VSMid AvgPrice (1 AvgVS) VSHigh AvgPrice (1 (AvgVS StdVS 2)) Se MarketPosition 0 Então Comece a Comprar (quotBuyquot) Amanhã no Limite VSLow Se MarketPosition 1 Então ExitLong (quotPTot) Amanhã No VSHigh Limite Se MarketPosition 1 Então ExitLong (quotTSquot) Amanhã Na VSLow Parar se aberto amanhã gt VSLow então ExitLong (quotSLaquot) da entrada (quotBuyquot) em (VSLow - (VSMid-VSLow)) Parar se aberto amanhã lt VSLow então ExitLong (quotSLbquot) da entrada (quotBuyquot) em (aberto amanhã) (VSMid - VSLow)) Stop March 2001, Código da lista telefônica: Vars: MaLen (21), Ratio2 (0), Ratio3 (0), MaRatio2 (0), MaRatio3 (0), DiffMaRatio2 (0), DiffMaRatio3 (0), ProdDiff (0 ), UpperProdDiff (0), LowerProdDiff (0) Ratio2 C / C Data2 Ratio3 C / C Data3 MaRatio2 Média (Ratio2, MaLen) MáRatio3 Média (Ratio3, MaLen) DiffMaRatio2 Ratio2 / MaRatio2 DiffMaRatio3 Ratio3 / MaRatio3 ProdDiff DiffMaRatio2 DiffMaRatio3 UpperProdDiff 1 StdDev ( ProdDiff, MaLen) 1 LowerProdDiff 1 - StdDev (ProdDiff, MaLen) 2 Se MarketPosition 0 e Bar sSaída. Sair (1) gt 1 e ProdDiff gt UpperProdDiff e ProdDiff gt ProdDiff2 Então compre (quotGo Longquot) em Close If MarketPosition 1 e ProdDiff lt ProdDiff4 Em seguida, ExitLong (quotEnd Longquot) no Market ExitLong (quotTrailing Longquot) amanhã no Menor (Baixa, 2) Stop If MarketPosition 0 e BarsSinceSair (1) gt 1 e ProdDiff lt LowerProdDiff e ProdDiff lt ProdDiff2 Então venda (quotGo Shortquot) em Close If MarketPosition -1 e ProdDiff gt ProdDiff4 Então ExitShort (quotEnd Shortquot) em Market ExitShort (quotTrailing Shortquot) amanhã em Mais alta (alta, 2) parada se BarsSinceEntry 8 e OpenPositionProfit l 0 então comece ExitLong no mercado ExitShort no fim do mercado Junho de 2001, Código de TradeStation: Entrada: VSStd (1) Vars: SumVS (0), AvgVS (0), DiffVS (0 ), StdVS (0), SetArr (0), SumArr (0), DiffArr (0), VSLow (0), VSMid (0), VSAlto (0), RiskReward (0) Matriz: VS20 (0) Para SetArr 0 Para 4 Iniciar VSSetArr 4 0 (OSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 VSSetArr 4 1 (HSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 VSSetArr 4 2 (LSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 VSSetArr 4 3 (CSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 Fim Para SumArr 0 A 19 Iniciar Se SumArr 0 Então SumVS 0 SumVS SumVS VSSumArr Se SumArr 19 Then AvgVS SumVS / 20 Para DiffArr 0 To 19 Comece Se DiffArr 0 Então DiffVS 0 DiffVS DiffVS Quadrado (VSDiffArr - AvgVS) Se DiffArr 19 Então StdVS SquareRoot (DiffVS / 20) Fim End VSLow C (1 (AvgVS - StdVS VSStd)) VSMid C (1 AvgVS) VSHigh C (1 (AvgVS StdVS VSStd)) Se MarketPosition 0 e BarsSinceSair (1) gt 1 Então comece se Average (Close, 80) gt Média (Close, 80) 11 Então compre (quotBuyquot) amanhã no limite VSLow If Average (Close, 80) lt Average (Close, 80) 11 Vender amanhã no VSHigh limit End Se BarsSinceEntry gt 1 Em seguida, Begin ExitLong on Close SairShort on Close End July 2001, Código da Central de Comércio: Vars: MaLen (9), AvgVolume (0), Turbo (0), InvTurbo (0), MaWeight (0), TurboMA (0) AvgVolume Médio (V, MaLen) Turbo (AvgVolume - Menor (AvgVolume, MaLen)) / (Maior (AvgVolume, MaLen) - Menor (AvgVol ume, Malen)) InvTurbo 1 - Turbo If MaLen gt 2 Então MaWeight (2 / (1 MaLen)) Else MaWeight 0.67 TurboMA TurboMA InvTurbo AvgPrice Turbo If Date lt 1000401 Então Comece Se MarketPosition 0 e C lt TurboMA e TurboMA lt TurboMA 1 Então Compre Amanhã no Mais Alto (Alto, 2) Fim de Parada Se MarketPosition 1 e C lt TurboMA Então Comece ExitLong on Close ExitLong Amanhã no EntryPrice 0.96 Stop Fim Se Data gt 1000401 Comece Se MarketPosition 0 e C gt TurboMA e TurboMAt TurboMA 1 Vender Amanhã no mais baixo (baixo, 2) Parar fim se MarketPosition -1 e C gt TurboMA então começar ExitShort on Close ExitShort Amanhã no EntryPrice 1.04 Stop Fim Agosto de 2001, código da TradeStation: If (Maxlist (High3, Close4) g4 High4 ou Maxlist (High3 , Close4) gt High2 ou Maxlist (High3, Close4) gt High1) e Close lt Close1 e Open Tomorrow lt High3 Então Compre 1 Contrato Amanhã em (Maxlist (High3, Close4) 1.001) Parar If (Minlist (Low3, Close4) lt Low4 Ou Minlist (Low3, Close4) lt Low2 ou Minlist (Low3, Close4) lt Low1) e Close gt Close1 e Open Tomorrow gt Low3 Vender 1 contrato amanhã em (Minlist (Low3, Close4) 0,999) Stop If EntryPrice gt 0 Então comece se MarketPosition 1 então comece ExitLong no preço de entrada 0.96 Pare ExitLong no preço de entrada 1.12 Fim do limite If MarketPosition -1 Then Begin ExitShort no EntryPrice 1.04 Stop ExitShort no EntryPrice 0.88 Limit End End Se BarsSinceEntry gt 3 Em seguida SetExitOnClose ExitLong em Close ExitShort on Close Fim de Outubro de 2001, Código de TradeStation: Entradas: DepPrice (Fecha de dados1), IndPrice (Fecha de data2) Vars: Comprimento (63), iBeta (1), Ind (0), Dep (0), SumX (0), Soma (0), SumXY (0), SumXsq (0), j (0) Dep ( DepPrice - DepPrice1) / DepPrice1 Ind (IndPreço - IndPrice1) / IndPrice1 Se CurrentBar gt Comprimento Então Begin SumX Summation (Ind, Length) SumXY 0 SumY Somatório (Dep, Length) SumXsq 0 Para j 0 a Length - 1 Begin SumXY SumXY (Indj Depj) SumXsq SumXsq Quadrado (Indj) End If SumXY ltgt 0 e SumX ltgt 0 Então iBeta ((Length SumXY) - (SumX SumY)) / ((Len SumXsq) - Quadrado (SumX)) Se IndPrice gt Média (IndPrice, Comprimento) e iBeta gt 1 e MarketPosition ltgt 1 Então Compre 1 Contrato Amanhã no Menor (Baixa, 5) Limite Se IndPreço Média (IndPrice, Comprimento) e iBeta lt 1 e MarketPosition ltgt -1 Então SellShort 1 Contrato Amanhã no Mais Alto (Alta, 5) Limite Se EntryPrice gt 0 Então Comece Se Fechar lt EntryPrice 0.96 ou Close gt EntryPrice 1.12 Então Venda Amanhã no Mercado Se Fechar gt EntryPrice 1.04 ou Close lt EntryPrice 0.88 Then BuyToCover Amanhã no Market End Novembro de 2001, Código da área de negociação: Entradas: PTarget (12), StopL (4) Variáveis: ProfitPrice (0), StopPreço (0) Se Comprar L1 lt L2 e L2 lt L3 e H0 gt H3 quot3L-Rquot) Próxima barra em abertoPreço de entrada de preçoPreço (1Parget / 100 )Preço de entrada de preçoPreço (1 - PTarget / 100) Se MarketPosition 1Então comece a vender (saída de quot3L-R) Próxima barra na venda de limite de preço de lucro (quot3L-R Stopquot) Próximo Bar at StopPrice Stop End dezembro de 2001, código da TradeStation: Entradas: MaxLength (5) Variáveis: MarPos (0), LongLoss (0), ShortLoss (0) Se BarsSinceEntry gt (MaxLength - 2) Então SetExitOnClose If MarketPosition ltgt 1 e Close lt AvgPrice e AvgPrice lt AvgPrice5 Então Comece Se Abrir Amanhã lt AvgPrice Then Begin Compre (quotLongquot) tomorrow em AvgPrice Stop End End Se MarketPosition ltgt -1 e Close gt AvgPrice e AvgPrice gt AvgPrice5 Então comece se abrir amanhã gt AvgPriceEntão comece SellShort (quotShortquot) amanhã no AvgPrice Stop End End MarPos MarketPosition Se MarPos ltgt MarPos1 e MarPos 1 Então LongLoss Low1 Se MarPos ltgt MarPos1 e MarPos -1 Then ShortLoss High1 Se EntryPrice gt 0 Então comece se BarsSinceEntry gt 1 Então comece LongLoss MaxList (LongLoss, Low) ShortLoss MinList (ShortLoss, alto) End Else Começo LongLoss MaxList (LongLoss, Low) ShortLoss MinList (ShortLoss , High) End If MarketPosition 1 Então comece a vender (quotLSquot) amanhã no LongLoss Stop Sell (quotLTquot) amanhã no maior (alto, 5) Limite End If MarketPosition -1 Then Begin BuyToCover (quot SSquot) amanhã no ShortLoss Stop BuyToCover (quotSTquot) amanhã no menor (baixo, 5) Fim do limite Fim de janeiro de 2002, código de TradeStation: Variáveis: LenRC (5), TradeLenRC (5), RiskCalc (0), RC1 (0), RC2 (0), RC3 (0), RC4 (0), RC5 (0), RC6 (0), RC7 (0), RC8 (0), RC9 (0), RC10 (0) RC1 RateOfAlterar (Fechar Dados1, LenRC ) RC2 RateOfChange (Fechar Dados2, LenRC) RC3 RateOfAlterar (perto de Dados3, LenRC) RC4 RateOfChange (Fechar Dados4, LenRC) RC5 RateOfChange (Fechar Dados5, LenRC) RC6 RateOfChange (Fechar Dados6, LenRC) RC7 RateOfChange (Fechar Dados7, LenRC) RC8 RateOfChange (Fechar Dados8, LenRC) RC9 RateOfChange (Fechar Dados9, LenRC) RC10 Taxa de MudançaAD (mudar dados10, LenRC) Se a MarketPosition 0 e RC1 MinList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, RC7, RC8, RC9, RC10) Em seguida, comece a comprar a próxima barra no Market RiskCalc AvgTrueRange (5) End If MarketPosition 0 e RC1 MaxList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, RC8, RC9, RC10) Então comece a vender a próxima barra no Market RiskCalc AvgTrueRange ( 5) End If BarsSinceEntry gt TradeLenRC Then Begin ExitLong Próximo Bar at Mar ket ExitShort Next Bar at Market End Fevereiro de 2002, Código da lista telefônica: Vars: Ratio (0), Médium (0), RiskCalc (0) Ratio Fechar dados1 / Fechar dados2 MédiaXAverage (Ratio, 9) Se o AvgRatio cruzar acima da AvgRatio9 Então comece a comprar no mercado RiskCalc AvgTrueRange (9) Fim Se AvgRatio cruzar abaixo de AvgRatio9 Então comece a vender no mercado RiskCalc AvgTrueRange (9) Fim de abril de 2002, código da TradeStation: Variáveis: LenRC (5), TradeLenRC (5), RiskCalc (0), MMExport (1 ), RC1 (0), RC2 (0), RC3 (0), RC4 (0), RC5 (0), RC6 (0), RC7 (0), RC8 (0), RC9 (0), RC10 (0 ), TrendFilter (0) RC1 RateOfAlterar (fechar dados1, LenRC) RC2 RateOfModificar (Fechar dados2, LenRC) RC3 RateOfChange (Fechar dados3, LenRC) RC4 RateOfChange (Fechar dados4, LenRC) RC5 RateOfChange (Fechar dados5, LenRC) RC6 RateOfChange (Fechar Data6, LenRC) RC7 Pontuação Dos Dados (Dados de Topo, LenRC) RC8 Valorização da Ordaçao (Fechar Dados8, LenRC) RC9 hen Begin Se MarketPosition 0 e RC1 MinList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, RC7, RC8, RC9, RC10) Em seguida, comece a comprar a próxima barra no Market RiskCalc AvgTrueRange (5) End If MarketPosition 0 e RC1 MaxList (RC1 , RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, RC7, RC8, RC9, RC10) Então comece a vender a barra seguinte no Market RiskCalc AvgTrueRange (5) End End Se TrendFilter lt TrendFilter11 Então comece se MarketPosition 0 e RC1 MinList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, RC7, RC8, RC9, RC10) Em seguida, comece a vender a próxima barra no Risco de mercadoCalc AvgTrueRange (5) End If MarketPosition 0 e RC1 MaxList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, RC7, RC8, RC9, RC10) Então comece a comprar a próxima barra no Market RiskCalc AvgTrueRange (5) End End Se BarsSinceEntry gt TradeLenRC Então comece ExitLong Próxima barra na Market ExitShort Próxima barra no Market End Maio de 2002, Código da Troca: Se High lt High1 and High 1 lt High2 e High2 lt High3 e Close lt Open e Close1 lt Open1 e Close2 lt Open2 Então Compre Amanhã na High Stop ExitLong Amanhã na parada baixa se MarketPosition ltgt 0 e Open Tomorrow gt High Th pt ExitLong Amanhã em Open If High gt High1 e Close lt Close1 Then SetExitOnClose June 2002, Código da TradeStation: Entradas: BarsInTrade (8), ProfitExit (8), LossExit (4) Variáveis: LongStop (0), ShortStop (0), LongTarget (0), ShortTarget (0), LimitExit (0), Stop Saída (0) LimitExit (ProfitExit / 2 0.5) / 100 StopExit (LossExit / 5 0.2) / 100 If MarketPosition 0 Então Begin If High lt High2 e Close lt Open e Abrir Próxima Barra lt High Então Begin Buy Próxima Barra em High Stop LongStop 1 - StopExit LongTarget 1 LimitExit End If Low gt Low2 e Close gt Abrir e Abrir Próxima Barra gt Baixa Então Começar Vender Próxima Barra na Parada Baixa ShortStop 1 StopExit ShortTarget 1 - LimitExit End End Se MarketPosition 1 Então comece ExitLong Próxima barra na entradaPreço LongStop Pare ExitLong Próxima barra na EntryPrice LongTarget Limite End Se MarketPosition -1 Então comece ExitShort Próxima barra na entrada Preço ShortStop Pare ExitShort Próxima barra na entrada Preço ShortTarget Limite End Se BarsSinceEntry BarsInTrade1 Então comece ExitLong Next Bar na Market ExitShort Próxima barra no Market End Julho de 2002, Código da TradeStation: If MarketPosition ltgt 1 e Average (Close, 9) Cruza acima da média (Close, 36) Then Begin RiskCalc 4 AvgTrueRange (10) Comprar próxima barra no Market End If Average (Fechar, 9) Cruzamentos abaixo da Média (Fechar, 36) e SairLong Próximo barra no mercado se MarketPosition 1 e EntryPrice gt 0 e ExitLong Next Bar no EntryPrice - RiskCalc Stop agosto de 2002, código da TradeStation: If MarketPosition ltgt -1 Then Sell Next Bar em Close1 2 Limite de AvgTrueRange (5) Se MarketPosition ltgt 1 Então Compre Próxima Barra Close1 - 2 AvgTrueRange (5) limit Se MarketPosition 1 Então Comece ExitLong Próxima Barra em EntryPrice - AvgTrueRange (5) Pare ExitLong Próxima Barra em EntryPrice 2 AvgTrueRange (5) Limite End If MarketPosition -1 Then Begin ExitShort Next Bar no EntryPrice AvgTrueRange (5) Parar ExitShort Next Bar no EntryPrice - 2 AvgTrueRange (5) Limite Setembro de 2002, Código da TradeStation: Variáveis: ProfitDistance (0), RiskCalc (0), MMExport ( 1) Condição1 Faixa MinList (Faixa, Faixa1, Faixa2, Faixa3) Condição2 Baixa lt Baixa1 e Alta lt Alta2 Condição3 Baixa gt Baixa1 e Alta gt Alta1 Condição4 Close lt Alta1 e Baixa gt Baixa1 Se MarketPosition 0 e Condição1 e Condição2 e Condição4 Então Comece a Comprar Avançar Barra Alta Stop ProfitDistance Range 3 End If MarketPosition 0 e Condition1 e Condition3 e Condition4 Then Begin Sell Next Bar em High Limit ProfitDistance Range 3 End If EntryPrice gt 0 Then Begin ExitLong at Low Stop ExitLong no EntryPrice ProfitDistance Limit ExitShort no EntryPrice - ProfitDistance Limit End Outubro de 2002 Código de TradeStation: Variáveis: EntryAvg (0), ExitAvg (0), EntryVol (0), ExitVol (0), RiskCalc (0) Média de EntryAvg (Close, 60) ExitAvg Média (Close, 30) EntryVol 2 StdDev (Close, 60) ExitVol 1 StdDev (Close, 30) RiskCalc (EntryAvg EntryVol) - (ExitAvg - ExitVol) Compre contratos do NumCont Next Bar no EntryAvg EntryVol Parar Venda NumCont Contratos Próxima barra em EntryAvg - EntryVol Parar ExitLong Amanhã em ExitAvg - ExitVol Parar ExitShort Amanhã na ExitAvg ExitVol Parar EntryAvg MA (Fechar, 60) ExitAvg MA (Fechar, 30) EntryVol 2 StDev (Fechar, 60) ExitVol 1 StDev (Fechar, 30) RiskCalc (EntryAvg EntryVol) - (ExitAvg - ExitVol ) / entry at Entryavg EntryVol STOP / BuyStopEntrada de nívelAvg EntryVol Buy High gt BuyStopLevel BuyPreço de preço (Open, BuyStopLevel) / e equações semelhantes para curto / ShortStopLevel EntryAvg - EntryVol Short Low lt ShortStopLevel ShortPriceMin (Open, ShortStopLevel) SellStopLevel ExitAvg - ExitVol Sell Low lt SellStopLevel SellPrice Mín (Aberto, SellStopLevel) CoverStopLevel ExitAvg ExitVol Cover Alto gt CoverStopLevel CoverPrice Max (Aberto, CoverStopLevel) Novembro de 2002, Código do escritório: Condição1 CloseW (2) gt CloseW (1) e CloseW (1) gt C e C2 gt C1 e C1 gt C Condição2 CloseW (2) lt CloseW (1) e CloseW (1) lt C e C2 lt C1 e C1 lt C Se Condition1 True e MarketPosition 0 Então Compre (quotGo longquot) em aberto If Condition2 True e MarketP osition 0 Em seguida, venda (quotGo shortquot) em variáveis ​​abertas: TrailingStop (True), BarsInTrade (8), ProfitExit (4), LossExit (1.6), LongStop (0), ShortStop (0), LongTarget (0), ShortTarget (0 ), Superior (0), Inferior (0) Se BarNumber 1 Então Comece ProfitExit ProfitExit / 100 PerdaSair LossExit / 100 LongStop 1 - LossExit LongTarget 1 Profit Saída ShortStop 1 LossExit ShortTarget 1 - ProfitExit End Top Alto Bottom Low Se EntryPrice gt 0 Then Begin If MarketPosition 1 Em seguida, comece se TrailingStop True, em seguida, inicie Início MaxList (superior, alto) ExitLong (quot-Trailquot) Próximo barra no topo LongStop Pare no final Else ExitLong (quot-Stopquot) Próxima barra no EntryPrice LongStop Pare ExitLong (quotL-Trgtquot) Próxima barra em EntryPrice LongTarget Limite End If MarketPosition -1 Então comece se TrailingStop True e comece Bottom MinList (inferior, baixo) ExitShort (quot-Trailquot) Próxima barra na parte inferior ShortStop Parar End Else ExitShort (quot-Stopquot) Próxima barra na entrada Preço ShortStop Parar ExitShort (cts-Trgtquot) próxima barra em EntryPrice ShortTarget Limit End Se BarsSinceEntry BarsInTrade 1 Then Begin ExitLong (quot-Timequot) Next Bar em Market ExitShort (quotS-Timequot) Próxima Bar no Market End End Dezembro de 2002, Código da TradeStation: Variáveis: RandomTrigger (0), ShortVol (0) , LongVol (0), ShortLookBack (10), LongLookBack (63), ShortTrend (0), LongTrend (0), LongTrendDir (0) ShortVol AvgTrueRange (ShortLookBack) LongVol AvgTrueRange (LongLookBack) Se ShortVol gt LongVol Depois ShortTrend 1 Outro ShortTrend - 1 LongTrend Average (Close, 80) Se LongTrend gt LongTrend20 Então LongTrendDir 1 Else LongTrendDir -1 Se MarketPosition 0 e ShortTrend 1 e RandomTrigger 1 Então comece se Data lt 1000401 Então compre em Fechar se Data gt 1000401 Então venda em Close End If MarketPosition ltgt 0 Then Begin ExitLong at (EntryPrice - ShortVol) Parar ExitLong em (EntryPrice 3 ShortVol) Limitar ExitShort em (EntryPrice ShortVol) Parar ExitShort em (EntryPrice - 3 ShortVol) Limitar se BarsSinceEntry gt ShortLookBack -1 Em seguida, iniciar ExitL ong on Fechar ExitShort on Close End End Janeiro de 2003, código da TradeStation: Se Fechar gt (Média (Close, 60) StdDev (Close, 60)) Compre no Market If Fechar lt (Average (Close, 60) - StdDev (Close, 60)) Em seguida, vender no mercado Fevereiro de 2003, código da lista: Var: HistVol (0), YestHistVol (0), DeltaHistVol (0), LookBack (0) YestHistVol HistVol HistVol StdDev (C, 30) DeltaHistVol (HistVol - YestHistVol) / HistVol Se CurrentBar 1 Então LookBack 20 LookBack LookBack (1 DeltaHistVol) LookBack MaxList (LookBack, 20) LookBack MinList (LookBack, 60) Se Fechar gt Maior (Alta, LookBack) 1 Então Compre no Market If Close lt Mais Baixo (Baixo, LookBack) 1 Então venda no mercado em maio de 2004, código MetaStock: Para criar o teste do sistema, abra o testador no menu Ferramentas. Selecione um novo teste e insira as seguintes fórmulas para as ordens específicas. Enter Longo: Cruzado (Mov (C, 10, W), Mov (C, 7, W)) Fechar Longo: Cruzado (Mov (C, 7, W), Mov (C, 10, W)) Enter Curto: Cruz (Mov (C, 7, W), Mov (C, 10, W)) Fechar Curto: Cruzado (Mov (C, 10, W), Mov (C, 7, W)) Código do MetaStock para Futures Trading System Laboratório: Para criar o teste do sistema, abra o testador no menu Ferramentas. Selecione um novo teste e insira as seguintes fórmulas para as ordens específicas. Junho de 2004, código TradeStation: entradas: Length (10), variáveis ​​NumDevsDn (1.5): LowerBand (0) LowerBand BollingerBand (Low, Length, - NumDevsDn) valor1 TLNew (Date1, Time1, LowerBand1, Data, Hora, LowerBand) se CurrentBar gt 1 e Low cruza em LowerBand then Buy (quotBBandLEquot) next bar Mercado if Close gt EntryPrice, em seguida, Venda esta barra em Close se BarsSinceEntry 20 depois vender esta barra em Close Para criar o teste do sistema, abra o tester no menu Tools. Selecione um novo teste e insira as seguintes fórmulas para as ordens específicas. Ordem de Compra: LltBBandBot (L, 10, S, 1.5) Ordem de Venda: bc: LltBBandBot (L, 10, S, 1.5) C gt ValorQuando (1, Ref (bc, -1), O) Código do MetaStock para Futures Trading System Laboratório Como este sistema usa um sinal de entrada que pode ser verdadeiro para várias barras em uma linha, a versão do MetaStock anterior a 8.0 não pode contar com precisão quanto tempo a negociação esteve ativa. Portanto, as fórmulas para este sistema são válidas apenas no MetaStock 8.0 e posterior. Para criar o teste do sistema, abra o testador no menu Ferramentas. Selecione um novo teste e insira as seguintes fórmulas para as ordens específicas. Ordem de Compra: hgtref (hhv (h, 55), - 1) Ordem de Venda: x: Simulation. CurrentPositionAge llt ref (llv (l, 55), - 1) ((0.1ATR (20)) x) Julho de 2004, MetaStock código: este sistema foi projetado para ser executado em dados semanais. Para criar o teste do sistema, abra o testador no menu Ferramentas. Selecione um novo teste e insira as seguintes fórmulas para as ordens específicas. As fórmulas abaixo são para a versão 7.2 e anterior. Enter Longo: ADX (14) lt30 E Cruz (Mov (C, 30, S), Mov (C, 60, S)) Fechar Longo: bc: ADX (14) lt30 E Cruz (Mov, C, 30, S) , Mov (C, 60, S)) Se (BarsSince (bc) lt10, LltRef (LLV (L, 60), - 1), Mov (C, 30, S) ltMov (C, 60, S)) Digite Curto : ADX (14) lt30 E Cruz (Mov (C, 60, S), Mov (C, 30, S)) Fechar Curto: sc: ADX (14) lt30 E Cruz (Mov (C, 60, S), Mov (C, 30, S)) Se (BarsSince (sc) lt10, HgtRef (HHV (H, 60), - 1), Mov (C, 30, S) gtMov (C, 60, S)) Para versões 8.0 e mais tarde, as fórmulas podem ser simplificadas um pouco e, ao mesmo tempo, feitas com precisão para as intenções do sistema. Abaixo estão as fórmulas 8.0. Ordem de compra: ADX (14) lt30 AND Cross (Mov (C, 30, S), Mov (C, 60, S)) Sell Order: If (Simulation. CurrentPositionAgelt10, LltRef (LLV (L, 60), - 1) , Mov (C, 30, S) ltMov (C, 60, S)) Venda ordem curta: ADX (14) lt30 E Cruz (Mov (C, 60, S), Mov (C, 30, S)) Comprar para Ordem de cobertura: If (Simulation. CurrentPositionAgelt10, HgtRef (HHV (H, 60), - 1), Mov (C, 30, S) gtMov (C, 60, S)) Agosto de 2004, código MetaStock: As seguintes fórmulas foram escritas para uso em um Expert Advisor. Para usá-los, abra o consultor especialista no menu Ferramentas. Selecione Novo e, em seguida, mova para a guia de símbolos. Para cada uma das seguintes fórmulas, clique em Novo para criar um novo símbolo. Digite o nome e a fórmula. Em seguida, selecione a guia de gráficos para definir o símbolo, cor e posicionamento desejado. Nome: Digite Fórmula Longa: r: RSI (14) bc: Cruz (r, 75) sc: Comércio Cruzado (25, r): Se (PREV0, Se (bc, 1,0), Se (sc OR (PREV20)) , 0, PREV1)) trade1 Nome: Digite Fórmula Curta: r: RSI (14) bc: Cruz (r, 75) sc: Comércio Cruzado (25, r): Se (PREV0, Se (sc, 1,0), Se (bc OR (PREV20), 0, PREV1)) trade1 Nome: Sair Fórmula Longa: r: RSI (14) bc: Cruz (r, 75) sc: Comércio Cruzado (25, r): Se (PREV0, Se ( bc, 1,0), Se (sc OR (PREV20), 0, PREV1)) Cruz (trade0,0.5) Nome: Sair Fórmula Curta: r: RSI (14) bc: Cruz (r, 75) sc: Cruz ( 25, r) comércio: Se (PREV0, Se (sc, 1,0), Se (bc OU (PREV20), 0, PREV1)) Cruz (trade0,0.5) As mesmas fórmulas listadas acima podem ser colocadas nas colunas de uma exploração. Put each one into a separate formula and use the following formula for the filter: cola AND colb AND colc AND cold The formulas can also be used in a system test. No changes are required for this. June 2006, tymoraPRO software code: Program TymoraSampleIndicatorChannelMidPoint //Must have the word quotIndicatorquot in the Program Header const IndName ChnMidP var tmpHi, tmpLo, curHi, curLo, prvMidP, MidP, PS, PV, MM, LS: extended barsToUse, rColor: integer Band1: Integer function init(ChartNo, TF: Integer AssetN: String): integer //this function is called first by tymoraPRO and should initialize all your variables, etc //ChartNo 0..35, TF (timeFrame) 1Day. 71min, AssetN assetname // if this function returns anything but 0 tymoraPRO will ignore indicator for this run var i: integer cfgs: string begin // Initialization code goes here SetName(IndName) Band1 : AddBand(ChartNo) SetBandScale(Band1,0) //set scale to price SetBandStyle(Band1,2,psSolid) tmpHi : 0 tmpLo : 0 curHi : 0 curLo : 0 barsToUse : 50 rColor : clGreen cfgs : GetInitParams(ChartNo, IndName) if (cfgs ltgt ) then Begin try barsToUse : strtoint(cfgs) except barsToUse : 50 end End //if (barsToUse 0) then barsToUse : OptimalCycle(ChartNo, TF)4 //if (barsToUse 0) then barsToUse : 50 ReturnAssetInfo(AssetN, PS, PV, MM, LS) result : 0 end function main(ChartNo, TF: Integer AssetN: String istemp: boolean): integer //this function is called first by tymoraPRO and should initialize all your variables, etc //ChartNo 0..35, TF (timeFrame) 1Day. 71min, AssetN assetname // if (istemp true) this is a temporary newbar (the current uncompleted bar) //indicator can also be customized based on ChartNumber, TimeFrame, and/or AssetName var i, volup, voldn, dt, tm, ok: integer op, hi, lo, cl, pcl, useHi, useLo, useMidP: extended hifirst: boolean begin // main code goes here if (not istemp) then Begin tmpHi : 0 tmpLo : 0 if (curHi ltgt 0) then Begin ok : BarData(ChartNo, barsToUse, dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) if (ok -1) or CompPrc(curHi, hi, PS,) or CompPrc(curLo, lo, PS,) then curHi : 0 End if (curHi 0) then Begin curHi : 0 curLo : 0 for i : 0 to barsToUse-1 do begin BarData(ChartNo, i,dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) if (curHi 0) or (curHi lt hi) then curHi : hi if (curLo 0) or (curLo gt lo) then curLo : lo end End PrvMidP : MidP MidP : (curHicurLo)/2 if (MidP gt PrvMidP) then rColor : clGreen else if (MidP lt PrvMidP) then rColor : clRed BandAddXY(Band1,NewChartX(ChartNo, istemp),MidP, rColor, istemp) End if istemp then Begin if (tm pHi 0) then Begin for i : 0 to barsToUse-2 do begin BarData(ChartNo, i,dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) if (tmpHi 0) or (tmpHi lt hi) then tmpHi : hi if (tmpLo 0) or (tmpLo gt lo) then tmpLo : lo end End useHi : tmpHi useLo : tmpLo BarData(ChartNo,- 1,dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) //new temporary bar if (hi gt useHi) then useHi : hi if (lo lt useLo) then useLo : lo if ((useHiuseLo)/2 gt MidP) then rColor : clGreen else if ((useHiuseLo)/2 lt MidP) then rColor : clRed BandAddXY(Band1,NewChartX(ChartNo, istemp),(useHiuseLo)/2,rColor, istemp) End result : 0 end function afterdraw(ChartNo, TF: Integer AssetN: String FirstValueIndex, LastValueIndex: integer): integer //this routine is called in order to add any additional text or drawing on the final chart begin // additional chart annotation goes here result : 0 end function cleanup(ChartNo, TF: Integer AssetN: String): integer // perform any variable cleanup and other stuff here, return 0 if all okay begin // final cleanup code goes here (ie. freeing created bands) FreeBand(Band1) result : 0 end Copyright copy 2000-2008, Active Traderreg Magazine, Chicago, IL