Forex average true range

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True range é o maior destes três preços: 160 A diferença absoluta de Today8217s High 8211 Today8217s Low A diferença absoluta de Today8217s High 8211 Ontem8217s Fechar A diferença absoluta de Yesterday8217s Fechar 8211 Today8217s Baixa Média true range é quando você tira uma média do TR valores durante um determinado período. Wilder estava inclinado a usar uma média de 14 anos, mas seu método de calcular a média é um pouco diferente dos métodos de média normal. Para chegar ao primeiro valor de ATR em uma série, Wilder calculou os valores de TR para os 14 dias anteriores. O primeiro valor TR é simplesmente aquele dia alto menos esse dia baixo. Uma vez que o ATR inicial é encontrado, os valores de ATR subsequentes são calculados usando: Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. O histórico passado não é uma indicação do desempenho futuro. 169 1996 - 2016 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. A família de marcas comerciais OANDA, fxTrade e OANDAs fx é de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação alavancada de contratos em moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa, na margem, carrega um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos. Aconselhamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e assegure-se de entender completamente os riscos envolvidos antes de negociar. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção legal aqui. As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na República da Irlanda. Os CFDs, as capacidades de cobertura MT4 e os índices de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes nos EUA. As informações contidas neste site não são direcionadas a residentes de países onde sua distribuição, ou uso por qualquer pessoa, seria contrária à lei ou regulamentação local. A OANDA Corporation é uma empresa registrada na Bolsa de Mercados e Comércio Varejista da Futures Commission, com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Por favor, consulte o NFAs FOREX INVESTER ALERT quando apropriado. As contas OANDA (Canada) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. 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Tamanho Médio Verdadeiro - ATR Qual é o Alcance Médio Real - ATR O alcance médio verdadeiro (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems. O indicador de faixa verdadeira é o maior dos seguintes: corrente alta menos a corrente baixa, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior. O intervalo médio real é uma média móvel. geralmente 14 dias, dos intervalos verdadeiros. BREAKING Average Average Range - ATR Wilder originalmente desenvolveu o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para estoques e índices. Simplificando, uma ação com alto nível de volatilidade tem um ATR mais alto, e um estoque de baixa volatilidade tem um ATR menor. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair de negociações, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de negociação. Ele foi criado para permitir que os operadores mensurem com mais precisão a volatilidade diária de um ativo usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, mas é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar as movimentações para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e precisa apenas de dados históricos de preços. Exemplo de cálculo de ATR Os traders podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto períodos mais longos têm maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação. Por exemplo, suponha que um trader de curto prazo deseje apenas analisar a volatilidade de uma ação durante um período de cinco dias de negociação. Portanto, o trader poderia calcular o ATR de cinco dias. Assumindo que os dados de preços históricos são organizados em ordem cronológica inversa, o trader encontra o máximo do valor absoluto da alta atual menos o atual valor baixo, absoluto da alta atual menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos a fechamento anterior. Estes cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e, em seguida, são calculados para calcular o primeiro valor do ATR de cinco dias. Cálculo estimado de ATR Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1,41 e o sexto dia tenha um intervalo verdadeiro de 1,09. O valor de ATR seqüencial pode ser estimado multiplicando-se o valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e, em seguida, adicionando-se o intervalo verdadeiro do período atual ao produto. Em seguida, divida a soma pelo período de tempo selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 (5 - 1) (1,09)) / 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo. Enterio rentável com intervalo médio real O indicador conhecido como intervalo médio verdadeiro (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema comercial completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Os profissionais usaram esse indicador de volatilidade durante décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve experimentá-lo. O que é ATR O intervalo médio verdadeiro é um indicador de volatilidade. Volatilidade mede a força da ação do preço. e é frequentemente ignorado em busca de pistas sobre a direção do mercado. Um indicador de volatilidade mais conhecido é o Bollinger Bands. Em Bollinger on Bollinger Bands (2002). John Bollinger escreve que a alta volatilidade gera baixa e baixa volatilidade gera alta. A figura 1, a seguir, foca apenas a volatilidade, omitindo o preço para que possamos ver que a volatilidade segue um ciclo claro. O quão próximo o Bollinger Bands superior e inferior estão em determinado momento ilustra o grau de volatilidade que o preço está experimentando. Podemos ver as linhas começando bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de quase se tocarem, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. (Para mais, veja Basics Of Bollinger Bands.) Bandas de Bollinger são bem conhecidas e podem nos dizer muito sobre o que provavelmente acontecerá no futuro. Sabendo que uma ação é susceptível de experimentar maior volatilidade depois de se mover dentro de um intervalo estreito faz com que as ações valem a pena colocar em uma lista de observação de negociação. Quando a fuga ocorre, o estoque é susceptível de experimentar um movimento brusco. Por exemplo, quando Hansen (Nasdaq: HANS) rompeu o intervalo de baixa volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), ele quase dobrou de preço nos próximos quatro meses. O ATR é outra maneira de observar a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico no ATR (mostrado na seção inferior do gráfico), como vimos com Bollinger Bands. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos do ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços. Negociação com ATR A questão que os negociantes enfrentam é como lucrar com o ciclo de volatilidade. Enquanto o ATR não nos diz em qual direção a fuga ocorrerá, ele pode ser adicionado ao preço de fechamento e o comerciante pode comprar sempre que o preço do dia seguinte for negociado acima desse valor. Essa ideia é mostrada na Figura 3. Os sinais de negociação ocorrem com pouca frequência, mas geralmente detectam pontos de fuga significativos. A lógica por trás desses sinais é que sempre que o preço fecha mais do que um ATR acima do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança na volatilidade. Tomar uma posição longa é uma aposta que o estoque seguirá na direção ascendente. Os comerciantes de sinais de saída de ATR podem optar por sair desses negócios gerando sinais com base na subtração do valor do ATR do fechamento. A mesma lógica se aplica a essa regra - sempre que o preço fecha mais de um ATR abaixo do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança significativa na natureza do mercado. Fechar uma posição longa torna-se uma aposta segura, porque é provável que a ação entre em um intervalo de negociação ou inverta a direção neste momento. (Para leitura relacionada, consulte Retracement ou Inversão: Conheça a diferença.) O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado independentemente de como a decisão de entrada é feita. Uma técnica popular é conhecida como a saída do candelabro e foi desenvolvida por Chuck LeBeau. A saída do candelabro coloca uma parada sob a maior alta que o estoque alcançou desde que você entrou no comércio. A distância entre a máxima mais alta e o nível de parada é definida como várias vezes a ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor do ATR da maior alta desde que entramos na negociação. (Para leitura relacionada, consulte Técnicas de Trailing-Stop.) O valor desse stop móvel é que ele se move rapidamente para cima em resposta à ação do mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro porque, assim como um candelabro desce do teto de um cômodo, a saída do lustre desce do ponto alto ou do teto do nosso comércio. O ATR Advantage ATRs é, de certa forma, superior ao uso de um percentual fixo porque eles mudam com base nas características do estoque que está sendo negociado, reconhecendo o fato de que a volatilidade varia entre os problemas e as condições do mercado. À medida que a faixa de negociação se expande ou contrai, a distância entre o preço de parada e o de fechamento se ajusta automaticamente e se move para um nível apropriado, equilibrando os comerciantes para proteger os lucros com a necessidade de permitir que a ação se mova dentro de sua faixa normal. (Para mais, consulte Um método lógico de colocação de parada.) Sistemas de quebra de ATR podem ser usados ​​por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como estratégias de negociação do dia. Usando um período de 15 minutos, os day traders adicionam e subtraem o ATR do preço de fechamento da primeira barra de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, com paradas sendo feitas para fechar a negociação com uma perda se os preços retornarem ao fechamento da primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Essa técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que pode variar de um valor fracionário, como metade, até três (além disso, há muito poucos negócios para tornar o sistema lucrativo). Em seu livro de 1990, Day Trading com padrões de preço de curto prazo e intervalo de abertura. Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros. Alguns traders adaptam a metodologia de ondas filtradas e usam ATRs ao invés de movimentos percentuais para identificar os pontos de virada do mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do menor valor, uma nova onda ascendente começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço movimenta três ATRs abaixo do maior fechamento desde o início da onda ascendente. (Para mais informações, veja Surfs Up With Filtered Waves.) Conclusão As possibilidades para esta ferramenta versátil são ilimitadas, assim como as oportunidades de lucro para o operador criativo. É também um indicador útil para os investidores de longo prazo monitorarem, porque eles devem esperar tempos de maior volatilidade sempre que o valor do ATR permanecer relativamente estável por longos períodos de tempo. Eles então estariam prontos para o que poderia ser um passeio turbulento no mercado, ajudando-os a não entrar em pânico em declínios ou a levar adiante a exuberância irracional se o mercado quebrar mais alto.